商务经济学院数学经济系《应用时间序列分析》课程近日邀请了同花顺公司资深经理陈城先生，为学生们深入讲解了因子研究框架与策略。陈经理的授课内容丰富、实战性强，涵盖了从因子定义、分类到单多因子策略研发的全方位知识，使学生们对金融量化分析有了更深刻的理解。

在授课中，陈城经理首先对因子进行了定义，将其描述为解释股票收益率的可量化特征，并详细分类为成长类、价值类、质量类、动量类和情绪类因子。他通过实际案例，讲解了如何利用这些因子构建单因子和多因子策略，以及如何通过历史回溯测试、因子稳定性分析和统计显著性来验证因子的有效性。

   陈经理的讲解不仅理论深刻，而且实践指导性强。他详细介绍了如何使用Python环境进行单因子策略研发，包括确定研究参数、获取基础金融数据、数据备份与储存等步骤。这些内容让学生们对金融数据的实际操作有了更直观的认识。

课程结束后，学生们积极向陈经理请教问题，展现了浓厚的学习兴趣和积极性。陈经理耐心解答，进一步巩固了学生们的学习成果。

最后，经济数学系的部分师生与陈城经理一起合影留念，记录下了这一富有成效的教学活动。陈城经理的授课不仅让学生们对《应用时间序列分析》有了更深入的理解，也为他们的金融量化分析技能的提升打下了坚实的基础。我们期待未来能有更多此类合作，为学生们提供更多与行业专家面对面交流的机会。

撰稿：袁瑞霞

摄影：袁瑞霞

审核：王小平