5月17日下午，吉林大学教授隋建利在钉钉群直播中为我院师生带来了关于“原油价格冲击、极端金融风险传播与中美金融市场联动”的学术讲座，财务金融研究所全体成员、财务金融学院部分学生参加了此次讲座，该讲座由财务金融学院常务副院长李志刚主持。

讲座中，隋教授向与会者介绍了自己近期的一些研究成果。他使用Granger-Geweke因果关系检验的方法构建中、美金融市场与国际原油市场收益率动态因果网络，探究在次贷危机、欧债危机、中美贸易摩擦期间与全球疫情冲击下的网络结构变迁的特征。他对国际原油市场的溢出效应进行了分解，捕捉主要国际原油市场对于中、美金融市场冲击效应的差异，同时，运用聚类分析方法，划分国际原油价格的增、减区间，捕捉国际原油价格对于中、美金融市场冲击的非对称效应。在明确极端金融风险事件期间中国金融市场的冲击来源的情况下，隋教授进一步对冲击效应进行分解，甄别影响中国金融市场的内部因素与外部因素。基于网络模型的研究结果，他运用DCC-GARCH模型，刻画了中国金融市场与其他市场间的联动特征。

（图为讲座截图）

互动环节中，隋教授详细地解答了师生提出的问题，本次学术讲座圆满落幕。此次讲座是上海商学院七十周年校庆财务金融学院分会场的重要组成部分，财务金融学院师生用实际行动诠释了财务金融学院“修文德以立身、求卓越以济世”的院训和““服务上海国际金融中心建设国家战略，培养具有国际化视野的金融与财务人才”的学院使命。

隋建利，吉林大学商学院教授，博士生导师。主要研究领域为计量经济学、宏观经济学。作为项目负责人主持承担了国家自然科学基金青年项目、国家自然科学基金面上项目、教育部人文社会科学研究项目等多项课题。曾在《中国社会科学》、《管理世界》、《系统工程理论与实践》、《世界经济》、《数量经济技术经济研究》等期刊发表学术论文80多篇。

撰稿：杨宇宬

审核：伊铭、高翔