12月13日上午，加拿大劳瑞尔大学数学系赖永增教授在徐汇校区1407会议室为我院教师带来“基于 VMD-EMD-Transformer 模型的原油期货价格预测”的学术讲座，讲座由财务金融研究所高翔所长主持，财务金融学院研究所部分教师参加此次讲座。

原油是一种天然的不可再生资源。它是世界上最重要的商品之一，其价格会对整个经济产生连锁反应。原油价格预测在原油投资中起着至关重要的作用，而且仍然具有挑战性。由于使用自回归移动平均线和长短期记忆等传统组合模型进行预测时存在忽略残差因素的缺陷，赖教授提出了变异模态分解（VMD）－经验模态分解（EMD）－变换器模型来预测原油价格。该模型集成了二次分解和基于 Transformer 模型的机器学习方法。更具体地说，该文章采用 VMD 技术将原始序列分解为变模滤波（VMF）和残差序列，然后使用 EMD 对残差序列进行分解。最后，应用 Transformer 模型来预测分解后的模态成分，并将结果叠加，得出最终的预测价格。进一步的实证检验结果表明，所提出的二次分解复合模型能够全面识别 WTI 和布伦特原油期货日价格序列的特征。测试结果表明，在预测原油价格方面，拟议的 VMD-EMD-Transformer 模型优于其他三个模型--长短期记忆（LSTM）、Transformer 和 VMD-Transformer 模型。

研究所田帅如老师就本次讲座内容与赖教授进行热烈讨论，赖教授在会后也表示欢迎各位老师有机会至加拿大劳瑞尔大学进行学术交流。

报告人简介：

赖永增（Yongzeng La），加拿大劳瑞尔大学数学系（Department of Mathematics, Wilfrid Laurier University, Waterloo, Ontario, Canada）正教授，于1983年和1988年分别在中山大学数学系获得学士学位和硕士学位，2000年1月在美国加州克莱蒙研究生大学 (The Claremont Graduate University, Claremont, California, USA) 获得博士学位，2000年5月至2002年6月在加拿大滑铁卢大学高级金融研究中心和统计与精算学系做博士后研究员。主要研究领域包括金融数学（衍生产品的定价与风险管理、金融计算、投资组合优化、随机分析在金融和保险中的应用）、微分方程在金融和经济学中的应用、蒙特卡洛和拟蒙特卡洛仿真方法及应用；机器学习及其在经济金融中的应用。他在Automatica, Computers & Operations Research, Economic Modeling, Expert Systems with Applications, Finance Research Letters, Insurance Mathematics and Economics, Journal of Computational Finance, Nature - Humanities and Social Sciences Communications, North American Journal of Finance and Economics, Nonlinear Analysis, Resources Policy等国际期刊已经发表了60多篇论文。主持加拿大国家自然科学与工程基金多项。2020年7月至2023年6月， 担任加拿大科学与工程国家面上基金数学统计评审委员会委员，是两本学术杂志的副主编，同时也是四十多家杂志的审稿人。

撰稿：许元镫

摄影：许元镫

审核：李志刚